Мартингал де Муавра
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Мартинга́л де Муа́вра в теории случайных процессов — это простейший пример мартингала.
Определение[править | править код]
Пусть дана последовательность независимых случайных величин , имеющих распределение Бернулли с вероятностью «успеха» равной . Определим случайный процесс следующим образом:
- ,
где . Тогда является мартингалом и называется мартингалом де Муавра.
Для улучшения этой статьи по математике желательно:
|